Simulador de Backtest para Prop Firms

Comprar un reto de prop firm es una apuesta con una pérdida limitada y una ganancia aparentemente ilimitada — pero la mayoría de herramientas que estiman tus probabilidades lo hacen con una fórmula, asumiendo que tu estrategia se comporta como un paseo aleatorio de libro de texto. Los mercados reales no funcionan así. Una racha de pérdidas real se agrupa de formas que un modelo cerrado no puede ver, y el periodo de espera obligatorio antes de tu primer cobro puede devolver silenciosamente beneficio que una fórmula nunca tuvo en cuenta.

Este simulador de backtest para prop firms prescinde de la fórmula. Sube tu propio informe de MT5 Strategy Tester, y repite cada punto de partida histórico real de tu historial de operaciones contra las reglas reales del reto — objetivos de fase, drawdown, límites de pérdida diaria, ritmo de cobros — para mostrarte lo que de verdad habría pasado, no lo que un modelo predice que debería pasar.

Necesita dos entradas — las estadísticas de trading de tu estrategia y las reglas de una prop firm — y devuelve lo que realmente importa antes de pagar por una evaluación: tu probabilidad de pasar, tu valor esperado por intento, tu ROI, y aproximadamente cuánto tiempo llevará.

Sube tu exportación .html de MT5 Strategy Tester — se lee enteramente en tu navegador y nunca sale de tu dispositivo. La herramienta normaliza cada operación a una unidad ajustada por riesgo (un múltiplo de lo que realmente arriesgaste por operación), y después confirma el % de riesgo que detectó en los inputs de tu backtest.

A partir de ahí, ejecuta una simulación walk-forward: para cada día real de tu historial que sirva como punto de partida, repite tus operaciones reales posteriores a través de las reglas del reto — objetivos de evaluación, drawdown, límite de pérdida diaria, días mínimos de trading — y hacia la fase fondeada, incluyendo el periodo de espera obligatorio antes del primer cobro. Los puntos de partida sin suficiente historial real de trading por delante para llegar a una resolución se descartan, nunca se rellenan con datos inventados.

El resultado es una distribución real construida enteramente a partir de tu propio trading, no una suposición sobre cómo se comportan los mercados.

P(pasar evaluación) — la proporción de tus propios puntos de partida históricos reales que habrían llegado a la fase fondeada.

Resultado mediano — el resultado neto real típico (retiros + refund − precio) entre todos los puntos de partida usables. Más fiable que la media, que un puñado de tramos inusualmente buenos puede inflar hacia arriba.

Tamaño de muestra efectivo — cuántas pruebas genuinamente independientes aporta realmente tu historial, corrigiendo el hecho de que los puntos de partida cercanos se solapan y no son evidencia separada. Un número bajo es una señal de precaución real, no un tecnicismo.

Cómo suelen ir tus intentos — el reparto entre nunca fondeadas, fondeadas pero sin cobrar nunca, y fondeadas con al menos un cobro.

Economía por intento — valor esperado, retiro medio y mayor retiro, y un par de comprobaciones de honestidad basadas en datos reales: la peor racha real de intentos fallidos consecutivos en tu historial (sin asumir independencia), y qué proporción de cuentas fondeadas seguían activas — no habían fallado — cuando tus datos o el horizonte simplemente se acabaron.

Tabla de distribución real — de peor a mejor caso, cada cifra es un resultado real de un día concreto de tu historial, no una proyección.

¿Por qué walk-forward en vez de una simulación Monte Carlo o una fórmula?

Una fórmula asume que tu estrategia se comporta como un modelo estadístico — el remuestreo Monte Carlo inventa secuencias de operaciones sintéticas que nunca ocurrieron. Walk-forward no hace ninguna de las dos cosas: repite únicamente secuencias reales y auténticas de tus propias operaciones, así que captura de forma natural la agrupación real del mercado — la forma en que un mal tramo tiende a traer varias pérdidas seguidas — que una fórmula o un remuestreo sintético puede pasar por alto.

¿Por qué el "tamaño de muestra efectivo" es tan inferior al número de puntos de partida usables?

Dos puntos de partida separados por un día comparten casi las mismas operaciones posteriores — no son evidencia independiente, es la misma evidencia contada dos veces. El tamaño de muestra efectivo estima cuántas pruebas verdaderamente distintas aporta tu historial una vez descontado ese solapamiento. Un número bajo significa: consigue un backtest más largo o usa un horizonte más corto antes de fiarte demasiado del resultado.

¿Puedo ver qué pasaría con un % de riesgo distinto sin volver a correr mi backtest?

Sí — el simulador te permite fijar un % de riesgo a simular por separado del % de riesgo realmente usado en tu backtest subido, tanto para la fase de evaluación como para la fondeada. Reescala tus resultados reales de forma proporcional, lo que refleja cómo funciona el propio dimensionamiento de posición — aunque no puede tener en cuenta el redondeo del tamaño de lote ni los límites de margen en niveles de riesgo extremos.

¿Un pass rate alto es una garantía?

No. Es lo que realmente ocurrió en cada punto de partida real que aporta tu propio historial — no una predicción para ningún intento futuro concreto. Los mercados cambian, y una estrategia que funcionó bien en el pasado no tiene garantizado seguir haciéndolo.

¿De dónde salen las reglas y los precios del reto?

Los introduces tú mismo, exactamente como los indica la prop firm en el proceso de compra. El simulador no asume nada sobre las condiciones actuales de ninguna firma concreta — confirma siempre contra el reglamento vigente de la firma antes de pagar.

Esta herramienta tiene fines educativos únicamente. Repite tu propio backtest subido contra las reglas que tú indicas — no predice, garantiza ni recomienda ninguna estrategia de trading, prop firm o compra concreta. Un backtest no es una garantía de rendimiento futuro, y las condiciones del mercado cambian. Verifica cada regla, precio y add-on contra las condiciones actuales de la prop firm antes de tomar una decisión de compra. Nada en esta página constituye asesoramiento financiero.